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摘要:10月08日,豆粕期权成交量为189272手,较前一日减少24012手。=持仓量为500728手,较前一日减少18374手。期权持仓量PCR为,成交量PCR为,较前一日均有所上升,成交额PCR为,较前一日有所下......
10月08日,豆粕期权成交量为189272手,较前一日减少24012手。=持仓量为500728手,较前一日减少18374手。期权持仓量PCR为,成交量PCR为,较前一日均有所上升,成交额PCR为,较前一日有所下降,达到近期历史低位,注意豆粕阶段性回落时机。
10月08日,豆粕期权成交量为189272手,较前一日减少24012手。=持仓量为500728手,较前一日减少18374手。期权持仓量PCR为,成交量PCR为,较前一日均有所上升,成交额PCR为,较前一日有所下降,达到近期历史低位,注意豆粕阶段性回落时机。
昨日,豆粕标的价格持续上升,期权波动率有所下降,delta略大于0的做多波动率组合有所获利。
目前豆粕期权波动率走高后有所回落,与标的历史波动率大致相当,预计期权波动率短期内将维持震荡态势。短期内,中美贸易战或开启新的谈判,深圳期货公司,豆粕预期将维持偏强态势。可构建牛市价差组合,从豆粕价格短期走升中获利,但应注意豆粕阶段性回落时机。
近期豆粕期权成交较为稳定,深圳期货开户,持仓量也在不断增加,当日总成交量为 万手(单边,下同),持仓量 万手。当前豆粕1月期权合约成交占比为72%, 1 月合约持仓占比为64%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在,市场情绪偏乐观。
八月底豆粕价格受非洲猪瘟影响,市场出现恐慌情绪,豆粕价格大幅下跌。而在恐慌情绪逐渐被消化后,市场关注点重新回到中美贸易摩擦上,由于对于中美之间短期内能够达成协议的可能性并不看好,豆粕价格重回高位,当前豆粕隐含波动率也跟随上行至,关注风险事件落地后的做空波动率机会。
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